We use cookies to distinguish you from other users and to provide you with a better experience on our websites. Close this message to accept cookies or find out how to manage your cookie settings.
Online ordering will be unavailable from 17:00 GMT on Friday, April 25 until 17:00 GMT on Sunday, April 27 due to maintenance. We apologise for the inconvenience.
To save content items to your account,
please confirm that you agree to abide by our usage policies.
If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your account.
Find out more about saving content to .
To save content items to your Kindle, first ensure no-reply@cambridge.org
is added to your Approved Personal Document E-mail List under your Personal Document Settings
on the Manage Your Content and Devices page of your Amazon account. Then enter the ‘name’ part
of your Kindle email address below.
Find out more about saving to your Kindle.
Note you can select to save to either the @free.kindle.com or @kindle.com variations.
‘@free.kindle.com’ emails are free but can only be saved to your device when it is connected to wi-fi.
‘@kindle.com’ emails can be delivered even when you are not connected to wi-fi, but note that service fees apply.
Le risque d'insolvabilité d'une institution financière résulte de ses choix d'investissement, de financement et de capitalisation. Cet article propose une application à l'industrie bancaire française d'une méthodologie développée par Hughes et Moon (1996) permettant une estimation jointe de l'espérance de profit et de sa variance à partir d'une fonction de dépense dérivée du Système Presque Idéal de Demande. En considérant le risque comme l'input unique du processus de production du profit, on construit une frontière rendement risque de l'industrie bancaire à partir de laquelle sont calculés des scores d'efficience selon la méthode DEA. Bien que le risque de l'actif apparaisse comme une fonction croissante de la capitalisation, le risque d'insolvabilité est décroissant dans la capitalisation. L'effet de la taille se traduit essentiellement par un risque de crédit accru pour les grandes banques relativement spécialisées sur ce segment d'activité.
Recommend this
Email your librarian or administrator to recommend adding this to your organisation's collection.