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Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles à temps continu
Published online by Cambridge University Press: 01 November 2008
Abstract
On développe une approche générale du théorème limite centrale presque-sûre pour les martingales vectorielles quasi-continues à gauche convenablement normalisées dont on dégage une extension quadratique et un nouveau théorème de la limite centrale. L'application de ce résultat à l'estimation de la variance d'un processus à accroissements indépendants et stationnaires illustre l'usage qu'on peut en faire en statistique.
Keywords
- Type
- Research Article
- Information
- Copyright
- © EDP Sciences, SMAI, 2008
References
- 2
- Cited by